A Società Sportiva Lazio foi fundada no início de 1900. Até 1910, o clube ainda atuava apenas em nível
amador.
Tudo começou a mudar quando passou a disputar o Campeonato Nacional da Itália, em 1912.
Fundada em Roma, a Lazio tornou-se um dos clubes mais conhecidos da Itália e também do mundo.
Em 1927, foi o único grande clube esportivo italiano a se posicionar contra o regime fascista e tentar
resistir às fusões forçadas.
Com o passar do tempo, a Lazio acabou se unindo a outras equipes, originando a A.S. Roma naquele mesmo
ano.
O clube participou da primeira edição da Série A e conquistou o vice-campeonato na temporada de 1937.